Аналіз даних фінансових ринків на основі моделей ARIMA

Автор(и)

  • Б. С. Олійник Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Н. А. Потапова Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

аналіз даних, фінансовий ринок, часові моделі, модель ARIMA

Анотація

Проведено аналіз результатів налаштування різних конфігурацій моделі ARIMA для аналізу акцій компанії на фінансовому ринку. Встановлено, що ця модель має найбільшу результативність у короткостроковому періоді прогнозування, тоді як у довгостроковому періоді необхідно застосовувати інші типи моделей.

Біографія автора

Б. С. Олійник , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач вищої освіти

Посилання

Бондаренко П. Інтелектуальний аналіз ринку на основі фінансових новин. Одеса: Видавництво ОНУ, 2021. C. 52–54.

Мельник В., Шевченко С. Прогнозування фінансових ринків з використанням штучного інтелекту. Київ: Наукова думка, 2020. C. 78–80.

Ткаченко Л. Аналіз інвестиційних ризиків на основі великих даних. Харків: Видавництво ХНУ, 2019. C. 112–114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-12-19

Як цитувати

[1]
Олійник , Б.С. і Потапова , Н.А. 2024. Аналіз даних фінансових ринків на основі моделей ARIMA. Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень. (Груд 2024), 202-204.

Номер

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Розділ

Секція 3 Прикладні інформаційні технології, комп’ютерні технології обробки даних