Аналіз даних фінансових ринків на основі моделей ARIMA

Authors

  • Б. С. Олійник Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Н. А. Потапова Донецький національний університет імені Василя Стуса

Keywords:

аналіз даних, фінансовий ринок, часові моделі, модель ARIMA

Abstract

Проведено аналіз результатів налаштування різних конфігурацій моделі ARIMA для аналізу акцій компанії на фінансовому ринку. Встановлено, що ця модель має найбільшу результативність у короткостроковому періоді прогнозування, тоді як у довгостроковому періоді необхідно застосовувати інші типи моделей.

Author Biography

Б. С. Олійник , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач вищої освіти

References

Бондаренко П. Інтелектуальний аналіз ринку на основі фінансових новин. Одеса: Видавництво ОНУ, 2021. C. 52–54.

Мельник В., Шевченко С. Прогнозування фінансових ринків з використанням штучного інтелекту. Київ: Наукова думка, 2020. C. 78–80.

Ткаченко Л. Аналіз інвестиційних ризиків на основі великих даних. Харків: Видавництво ХНУ, 2019. C. 112–114.

Downloads

Published

2024-12-19

How to Cite

[1]
Олійник , Б.С. and Потапова , Н.А. 2024. Аналіз даних фінансових ринків на основі моделей ARIMA. Прикладні аспекти сучасних міждисциплінарних досліджень. (Dec. 2024), 202-204.

Issue

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Section

Секція 3 Прикладні інформаційні технології, комп’ютерні технології обробки даних