Прогнозування зміни курсу гривні відносно золота з використанням методу Хольта–Вінтера

Abstract

Прогнозування валютних курсів загалом є завданням, що вимагає постійного збору, моніторингу та аналізу даних.
Можна виділити такі основні етапи – збір історичних даних про курс валют, зокрема дані за дати, коли змін не було, аналіз трендів на зріст чи спад, а саме його сезонність та тривалість, фактори впливу (у цьому випадку це економічна, суспільна, політична ситуація тощо), вибір алгоритму прогнозування, наприклад, експоненційне згладжування або Хольта–Вінтера [1], підбір параметрів, тестування прогнозів на історичних даних для визначення ефективності моделі і постійний моніторинг валютного ринку з адаптацією моделі до змін в умовах ринку. Для комп’ютерного ж моделювання спочатку оберемо алгоритм.